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迅雷下载的视频在小米手机中默认保存在Downloads（下载）文件夹中。在手机主屏幕上，可以找到一个名为文件管理的应用，点击进入后可以看到Downloads文件夹。如果您使用的是迅雷下载软件，在下载视频时可以选择保存路径，如果您没有更改过默认路径，那么下载的视频也会保存在Downloads文件夹中。如果您想要将视频保存到其他文件夹中，可以在下载时选择对应的保存路径。总之，小米手机中的文件管理应用非常方便，可以轻松找到您下载的视频文件。